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声明
第一章引言
第一节研究目的及意义
第二节研究结构
第二章文献综述
第一节无条件资本资产定价模型
第二节条件资本资产定价模型
第三节流动性指标
第三章数据和理论模型
第一节数据来源
第二节理论模型
一. 基本模型
二. 数据驱动的观测窗口(Data-driven Window Size)
三. 模型的估计
四. 模型的判断标准
第四章实证检验及结果
第一节数据描述
第二节无条件因素模型比较
第三节 条件因素模型比较
一. 最优观测窗口的选择
二. 平均定价误差
三. 个体定价误差
第五章稳定性检验
第六章结论和建议
第一节 结论
第二节 建议
参考文献
附录
致谢