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第一章绪论
1.1研究背景
1.2国内外相关研究现状
1.3研究内容和创新点
第二章权证基本理论
2.1权证的概念
2.2国际权证市场的发展
2.3我国权证市场的发展
2.4决定权证价格的基本因素
第三章Black-Scholes期权定价模型及其扩展
3.1 Black-Scholes期权定价模型
3.2 Black-Scholes期权定价模型的扩展
3.3基于Black-Scholes模型的权证定价模型
第四章函数型数据分析概述
4.1函数型数据的基本概念
4.2函数型数据的预处理
4.3函数型线性模型
第五章函数型主成分预测模型
5.1传统的多元主成分分析
5.2函数型数据的主成分分析
5.3函数型主成分预测模型
第六章我国权证市场的实证研究
6.1 Black-Scholes理论价格与实际价格的统计学分析
6.2基于函数型主成分预测模型的实证研究
第七章我国沪深权证市场的现状及政策建议
7.1我国权证市场存在的问题
7.2政策建议
参考文献
致谢
附录 PCP模型的MATLAB程序