信息不对称条件下商业银行的信贷风险防范研究

摘要

现代商业银行信贷风险的产生,一个重要的原因就是信息不对称。在信贷市场中,商业银行信贷资金运动过程主要涉及商业银行与企业两个主体。在交易过程中,企业是资金的使用者,对借入资金的实际投资项目的收益和风险有较充分的信息从而处于信息优势地位。企业为了获取投资所需的资本,在资本运作过程中容易造成行为的异化。企业行为的异化,使商业银行不能及时、准确、全面的掌握信息,无法对借款人的信用质量和资金偿还概率做出可靠的判断,因而存在决策失误导致信贷损失的可能,并为金融危机的发生埋下隐患。可见,如何从理论和实践上探索解决信贷风险,建立合理信贷决策机制的途径,是我国金融学界一项紧迫而重要的任务。本文正是以此为出发点,应用信息经济学和博弈论的有关理论对信贷风险的防范和规避进行了研究。论文从信息经济学角度探讨信息不对称条件下的信贷风险的形成机理,及信贷风险管理的制度安排与方法。首先,论文阐述了信息不对称原理概述,包括信息及其经济特征和作用、完全信息与不完全信息、对称信息与不对称信息、不对称信息与信贷风险等;其次,论文对信息不对称条件下银行信贷风险的产生及类型分析;接着,运用博弈论方法对我国信贷市场中商业银行与企业在申请贷款、偿还贷款时的博弈行为进行了深入分析;最后,文章提出了消除信贷市场信息不对称的对策和建议。本文认为,信贷市场上大量存在信息不对称现象,贷前的逆向选择和贷后的道德风险问题在一定程度上无法避免,在我国表现的尤为严重,是造成商业银行信贷风险的主要原因。可以通过积极推动社会信用环境和法制环境的建设、建立高效的信贷管理信息系统、推行商业银行在信贷博弈中的占优战略、建立规范统一的信贷业务流程等方式来降低信息不对称带来的银行信贷风险。

目录

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 问题的提出和研究意义

1.1.1 问题的提出

1.1.2 论文研究的现实意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 信息经济学的理论溯源

1.2.2 非对称信息理论研究历史沿革

1.2.3 非对称信息条件下银行信贷风险的研究

1.3 研究方法

1.4 文章的结构

2 理论基础综述

2.1 基本概念

2.1.1 信息及其经济特征和作用

2.1.2 完全信息与不完全信息、对称信息与不对称信息

2.1.3 不对称信息与风险

2.2 现代商业银行信贷风险的界定

2.2.1 关于风险的述评

2.2.2 西方商业银行信贷风险的界定与述评

2.2.3 我国商业银行信贷风险的界定与述评

3 信息不对称条件下银行信贷风险的产生及类型分析

3.1 信贷业务流程分析

3.2 信息不对称下商业银行信贷风险的类型分析

3.2.1 银企信息不对称信贷风险分析

3.2.2 银行内部信息不对称信贷风险分析

4 我国信贷市场的信贷博弈分析

4.1 信贷业务流程分析

4.2 贷前的信号博弈模型

4.2.1 分离均衡

4.2.2 混同均衡

4.2.3 博弈均衡与逆向选择

4.3 贷后的战略博弈模型

4.3.1 监督博弈模型

4.3.2 战略博弈混合均衡与道德风险

5 案例分析

5.1 案例基本情况

5.2 对上级行与基层行长在处理本案例中行为的博弈分析

5.2.1 银行和担保公司的行为博弈

5.2.2 支行行长和银行的行为博弈

5.3 案例分析结论

5.3.1 激励约束不对称

5.3.2 缺乏对风险揭示的激励

5.3.3 任期的不确定和短期化

6 政策建议

6.1 积极推动社会信用环境和法制环境的建设

6.2 建立高效的信贷管理信息系统

6.3 推行商业银行在信贷博弈中的占优战略

6.4 建立规范统一的信贷业务流程

7 结论

致谢

参考文献