封面
中文摘要
英文摘要
目录
1 绪 论
1.1 问题的提出及研究意义
1.2 国内外研究现状
1.3 本文的研究目的和研究内容
2 权益指数年金产品定价中的主要理论综述
2.1 股价指数
2.2 权益指数年金收益率计算的指数方法
2.3 Black-Scholes 模型与假设条件
2.4 仿射过程
2.5 Esscher变换
2.6 本章小结
3 考虑退保因素的权益指数年金定价
3.1 不考虑退保因素的权益指数年金定价
3.2 由于投保人死亡造成退保的权益指数年金定价
3.3 由于投保人机会成本过高造成退保的权益指数年金定价
3.4 本章小结
4 限制最大收益率权益指数年金定价
4.1 限制最大收益率的权益指数年金定价模型
4.2 同时考虑死亡因素和限制最大收益率的权益指数年金定价
4.3 算例计算与分析
4.4 本章小结
5 结论
5.1 主要研究结论
5.2 本文研究的不足之处
致谢
参考文献
附 录