鲜活农产品供应链价格风险生成机理与管理机制研究

摘要

本论文是关于我国鲜活农产品供应链价格风险生成机理与管理机制的研究。研究的基本思路是:在借鉴前人理论研究成果和相关理论的基础上，结合我国鲜活农产品生产、流通和消费的实际，基于整体供应链风险管理的视角，系统地充实和完善了鲜活农产品供应链价格风险管理的概念框架。在该概念框架的统领下，以发达国家鲜活农产品供应链价格风险管理经验为标准，对比分析了我国鲜活农产品供应链价格风险问题的特征，并通过定量分析发现了缺少供应链核心环节和缺乏有效供应链制度安排是价格风险问题形成的根源。针对问题的根源并结合我国国情，设计了以建设全国公益性鲜活农产品电子批发市场为基础、以创新鲜活农产品中远期现货嵌入式期权合约为手段、以缔造鲜活农产品供应链金融体系为保障的鲜活农产品供应链协同价格风险管理机制。最后，以促进鲜活农产品供应链协同价格风险管理机制真正发挥作用为目标，提出了相应的政策建议。
　　1.论文的主要内容
　　本论文的研究内容从结构上可分为理论研究、问题分析、风险生成机理研究、风险管理机制研究和政策建议五大部分。(1)理论研究。在综合应用价格理论、交易成本理论、供应链管理理论、供应链风险管理理论、供应链金融理论和决策理论的基础上，针对本论文研究问题进行概念化的概念框架设计。(2)问题分析。通过鲜活农产品供应链价格风险管理的国际比较以及我国鲜活农产品供应链的价格风险管理历程回顾，并运用统计数据分析了目前存在的问题特征和表现。(3)风险生成机理研究。实证分析了我国鲜活农产品供应链价格风险生成的主要因素和传导效应，揭示了其价格风险的生成机理。(4)管理机制研究。根据理论与实证分析，结合我国的国情，构建了基于鲜活农产品供应链结构优化的价格风险管理模式，设计了基于鲜活农产品供应链金融的协同价格风险管理机制。(5)政策建议。根据本文研究的结论和以促进鲜活农产品供应链协同价格风险管理机制真正发挥作用为目标，从宏观、中观和微观三个层面提出了相应政策建议。
　　2.论文的基本结论
　　(1)我国鲜活农产品供应链价格风险较大，供应链价格风险管理问题突出我国粮食价格波动的方差仅为8.10144，而生猪格波动方差为27.95795，价格波动剧烈程度是粮食的3.5倍。总体来看，大部分人们日常生活中消费最多的鲜活农产品的价格波动剧烈程度都是粮食价格波动剧烈程度的2倍左右。同时，我国鲜活农产品供应链价格风险大，这也暴露出风险管理方面存在着批发市场未发挥应有功能、订单契约形同虚设、价格剧烈波动难以调控、流通费用居高不下、供应链利益分配严重扭曲五个最为突出的问题。
　　(2)实证研究表明，我国鲜活农产品供应链价格风险大的主要生成因素是交易成本实证分析表明，交易成本对我国鲜活农产品价格波动的影响都较高，除开肉禽和禽蛋的交易成本影响在20％左右外，蔬菜、水果、水产品、鲜奶等的交易成本影响都超过了40％。交易成本对大部分鲜活农产品的影响都是对粮食影响的2倍左右，这正好能解释为什么大部分鲜活农产品的价格波动剧烈程度是粮食价格波动程度的2倍左右。
　　(3)生产和零售价格指数波动相互传导效应的三区制阀值协整分析表明，缺少供应链核心环节和缺乏有效供应链制度安排导致的双重边际效应和牛鞭效应是产生高额交易成本的根源蔬菜、禽蛋、肉禽、水产品、水果、鲜奶六大类鲜活农产品综合生产价格指数波动和综合零售价格指数波动的三区制阀值协整分析表明，蔬菜的中区间样本比率为66.7％、水产品为62.9％、水果为54.3％、鲜奶为30.6％、禽蛋为25.7％和肉禽为16.7％。由于中间区制里的两个样本时间序列之间不是协整关系而是随机关系，这就说明我国大多数种类的鲜活农产品供应链正常的市场价格波动传导效应较小，而缺少供应链核心环节和缺乏有效供应链制度安排导致的双重边际效应和牛鞭效应等人为因素产生的高额交易成本形成了较大的阀值区间，导致生产和零售价格指数有较大比率的样本位于阀值区间之内。
　　(4)构建全国公益性鲜活农产品电子批发市场作为供应链的核心环节，既能优化我国鲜活农产品供应链结构，又能解决我国鲜活农产品总体供需均衡而局部供需失衡导致的价格风险我国疆域辽阔而且自然环境和地形地貌复杂，人口众多又分布零散导致消费极为分散，联产承包责任制决定生产非常分散，使得传统以批发市场、零售商等作为核心节点的供应链结构并不适合我国的实际国情。因此，本文提出结合现代信息技术、电子商务、第三方专业物流和现有实体批发市场来建设全国公益性鲜活农产品电子批发市场，并以此作为我国鲜活农产品供应链的核心环节，这不但能减少投入、增加信息对称程度、降低交易费用、减少流通耗损，而且还能促进我国鲜活农产品的跨区域流动，有效解决鲜活农产品总体供需均衡而区域局部失衡的问题。
　　(5)以全国公益性鲜活农产品电子批发市场为依托的鲜活农产品中远期现货嵌入式期权合约既能取代目前多种订单契约，又能更有效地分散和规避鲜活农产品价格风险以全国公益性鲜活农产品电子批发市场为依托，通过对该市场上交易的中远期现货合约嵌入期权而形成鲜活农产品中远期现货嵌入式期权契约，并对该期权价格采用时间弹性期权费用定价机制，使得该嵌入式期权合约既具有中远期现货合约的特点又具有期权合约的特点。购买者的嵌入式期权合约虽然不能转让，但可以根据自己的资源禀赋和风险偏好选择合适时机退出并重新优化配置自己的资源。另外，嵌入式期权合约还在解决合约卖出者的生产或购买资金压力、订单融资、引导鲜活农产品按标准生产等方面具有重要作用。
　　(6)以全国公益性鲜活农产品电子批发市场作为组织者和协同管理者构建鲜活农产品供应链金融体系，能有效增加供应链的协同风险管理能力和进一步凸显供应链的协同效应全国公益性鲜活农产品电子批发市场不但是供应链的核心环节，而且是信息流、资金和物流的流转中枢，因此有能力通过引入社会资金而构建以电子批发市场为组织者和协调管理者的供应链金融体系，从而从根源上解决鲜活农产品供应链因资金不足导致的季节性价格风险、陷入蛛网模型困境的周期性价格风险和因机会主义与投机心理造成的各种人为价格风险。这对于拓展我国鲜活农产品供应链的融资渠道、加深供应链参与者之间的协同程度、增强整个供应链的价格风险管理能力、保障鲜活农产品供应链的健康发展、减少鲜活农产品最终零售价格波动、稳定宏观经济发展和保持社会稳定都具有重要意义。
　　3.论文的创新点
　　(1)充实和完善了基于整个供应链视角的鲜活农产品供应链价格风险形成与风险管理分析框架本论文以鲜活农产品生产、流通和消费的动态不确定性出发点，基于整个鲜活农产品供应链的视角，以非市场风险因素形成的交易成本为主要逻辑线索，充实和完善了系统分析鲜活农产品供应链价格风险形成机理和风险管理机制的概念框架。相对于前人仅基于鲜活农产品供应链某个具体环节分析其价格风险而言，更能准确把握鲜活农产品供应链的价格风险形成机理和设计出更完善的风险管理机制，而且这种分析方式更具普适性，能应用于其他供应链价格风险管理之中。
　　(2)实证研究发现了导致鲜活农产品供应链价格风险大的主要成因是缺少供应链核心环节和缺乏有效供应链价格风险管理制度安排而导致的交易成本过高鲜活农产品供应链价格风险的成因问题是近年来我国社会各界广为争议的话题，本文通过定量的分析方法，发现了导致其价格风险大的根源是我国鲜活农产品供应链缺少供应链核心环节和缺乏有效供应链价格风险管理制度安排。这为鲜活农产品价格风险成因争议形成共识、为我国政府制定鲜活农产品价格调控政策提供了较为可信的理论基础。
　　(3)构建了以建设全国公益性鲜活农产品电子批发市场为基础、以创新鲜活农产品中远期现货嵌入式期权合约为手段、以缔造供应链金融体系为保障的协同价格风险管理机制本文设计的鲜活农产品供应链价格风险管理机制是以建设作为供应链核心环节的全国公益性鲜活农产品电子批发市场为基础，以创新鲜活农产品中远期现货嵌入式期权合约为手段、以缔造供应链金融体系为保障进行协同价格风险管理。本文设计的鲜活农产品供应链价格风险管理机制相对于前人提出的机制或对策有两点优势，第一就是更注重从供应链自身的实际情况进行价格风险管理，即更注重风险管理的可行性和可操作性，第二是更注重从供应链的全局视角进行协同价格风险管理，即从整体上进行价格风险管理而不是只考虑某个供应链环节，这就增加了该创新价格风险管理机制的适应性和实用性。
　　4.论文的政策建议
　　(1)宏观层面的政策建议①建立保障鲜活农产品高效流通的公益性基础设施和流通相关配套设施的财政扶持政策。包括财政扶持鲜活农产品电子批发市场完善自身的基础设施政策和财政拨款建设与电子批发市场合作的实体批发市场保鲜库房与物流设施政策;②建立和完善鲜活农产品生产与流通的补贴、税收、金融与保险制度。包括完善鲜活农产品生产、流通的补贴政策和消费者高价格消费的补贴政策，生产与流通的免税或减税政策，以及建立强制鲜活农产品保险制度等;③完善鲜活农产品的相关法律法规。尽快出台我国的批发市场法，并完善生产与流通中的相关法规以增强法规的可操作度。
　　(2)中观层面的政策建议①建立健全鲜活农产品质量安全标准体系和市场准入机制。包括建立健全鲜活农产品质量等级标准、安全标准体系、市场准入机制等;②完善鲜活农产品市场行情监测预警制度。重点完善信息监测统计、市场信息服务、市场分析预警、市场运行调控和生产者经营能力培育等五项基础制度。
　　(3)微观层面的政策建议①尽快完善新型职业农民培养机制。首先要有关于农民的社会与经济政策顶层设计;其次要完善新型职业农民培育的相关体系;第三，要有向农民倾斜的社会经济地位保障制度;最后，要把新型职业农民培养作为鲜活农产品供应链中的一个环节对待;②继续大力完善和推进农民合作社组织。在我国进一步建设农民专业化合作社组织的过程中，要从政策上促使农民专业合作社组织完全融入供应链之中，这主要表现为鲜活农产品的市场准入制度和利用供应链金融进行融资或获取其他金融服务方面的市场化引导。

目录

声明

摘要

第1章 总论

1．1 研究的背景与视角

1．1．1 研究的背景

1．1．2 研究的视角

1．2 研究的问题与意义

1．2．1 研究的问题

1．2．2 研究的意义

1．3 研究的目标及思路

1．3．1 研究的目标

1．3．2 研究的思路

1．4 研究的假定与假设

1．4．1 研究的假定

1．4．2 研究的假设

1．5 研究的内容与方法

1．5．1 研究的内容

1．5．2 研究的方法

1．6 研究的数据资料

1．7 研究的结论与创新

1．7．1 研究的主要结论

1．7．2 研究的可能创新之处

第2章 鲜活农产品供应链价格风险管理的文献综述与理论基础

2．1 鲜活农产品供应链价格风险管理的文献综述

2．1．1 鲜活农产品供应链及供应链管理的相关研究综述

2．1．2 鲜活农产品供应链风险管理的相关研究综述

2．1．3 鲜活农产品供应链价格风险的相关研究综述

2．1．4 鲜活农产品供应链价格风险管理的相关研究综述

2．1．5 鲜活农产品供应链价格风险管理的研究现状述评

2．2 鲜活农产品供应链价格风险管理的理论基础

2．2．1 价格理论

2．2．2 交易成本理论

2．2．3 供应链管理理论

2．2．4 供应链风险管理理论

2．2．5 供应链金融理论

2．2．6 决策理论

第3章 鲜活农产品供应链价格风险管理的概念框架

3．1 鲜活农产品供应链价格风险的内涵与特征

3．1．1 鲜活农产品与鲜活农产品供应链的概念界定

3．1．2 鲜活农产品供应链价格风险的内涵界定

3．1．3 鲜活农产品供应链价格风险的表现特征

3．2 鲜活农产品价格波动与供应链价格风险的关系

3．2．1 鲜活农产品价格波动是供应链价格风险的表征

3．2．2 鲜活农产品供应链价格风险的度量

3．3 鲜活农产品供应链价格风险的主要生成因素

3．3．1 鲜活农产品供应链的市场价格风险生成因素

3．3．2 鲜活农产品供应链的非市场价格风险生成因素

3．3．3 交易成本是非市场价格风险生成因素的总体表征

3．4 鲜活农产品供应链价格风险生成的机理

3．4．1 鲜活农产品供应链的多重动态不确定性产生价格风险

3．4．2 鲜活农产品供应链经营者的主观适应性预期加剧价格风险

3．4．3 鲜活农产品的生产与消费极度分教放大价格风险

3．4．4 政府调控不当增加鲜活农产品供应链价格风险

3．5 鲜活农产品供应链价格风险传导的机理

3．5．1 鲜活农产品供应链价格风险传导的理论内涵

3．5．2 鲜活农产品供应链价格风险传导的基本原理

3．5．3 鲜活农产品供应链价格风险传导的基本特征

3．5．4 鲜活农产品供应链价格风险传导的基本要素

3．5．5 鲜活农产品供应链价格风险传导的基本过程

3．5．6 鲜活农产品供应链价格风险传导的利弊分析

3．6 鲜活农产品供应链价格风险管理的目标与途径

3．6．1 鲜活农产品供应链价格风险管理的概念界定

3．6．2 鲜活农产品供应链单方面或单环节价格风险管理的弊端

3．6．3 鲜活农产品供应链整体价格风险管理的目标

3．6．4 鲜活农产品供应链整体价格风险管理的途径

第4章 鲜活农产品供应链价格风险管理的国际比较与借鉴

4．1 发达国家鲜活农产品供应链管理的概况

4．1．1 美国鲜活农产品供应链管理概况

4．1．2 荷兰鲜活农产品供应链管理概况

4．1．3 日本鲜活农产品供应链管理概况

4．1．4 发达国家鲜活农产品供应链管理的特征与趋势

4．2 发达国家鲜活农产品价格风险管理的概况

4．2．1 美国鲜活农产品价格风险管理概况

4．2．2 欧盟鲜活农产品价格风险管理概况

4．2．3 日本鲜活农产品价格风险管理概况

4．2．4 发达国家鲜活农产品价格风险管理的特征与趋势

4．3 发达国家鲜活农产品供应链价格风险管理的启示

4．3．1 发达国家鲜活农产品供应链充分利用核心环节进行价格风险管理

4．3．2 发达国家鲜活农产品供应链价格风险管理以减少交易成本为目标

第5章 我国鲜活农产品供应链价格风险管理的历程与问题

5．1 我国鲜活农产品供应链价格风险管理的历史沿革

5．1．1 以城乡农贸市场为核心环节的自由购销时期(1949～1955)

5．1．2 以国家相关部门为核心环节的统购包销时期(1956～1977)

5．1．3 以国营部门和市场为双核心环节的共存时期(1978～1984)

5．1．4 以批发市场为核心环节的市场自由流通时期(1985～今天)

5．2 我国鲜活农产品供应链价格风险的波动趋势与统计特征

5．2．1 鲜活农产品价格的波动趋势

5．2．2 鲜活农产品价格波动的统计特征

5．3 我国鲜活农产品供应链价格风险管理存在的问题分析

5．3．1 批发市场未发挥应有功能

5．3．2 鲜活农产品交易的订单契约形同虚设

5．3．3 鲜活农产品价格波动的调控抑制措施难见实效

5．3．4 鲜活农产品的流通费用居高不下

5．3．5 鲜活农产品供应链中利益分配扭曲

第6章 我国鲜活农产品供应链价格风险生成的主要因素甄别

6．1 鲜活农产品供应链价格风险生成主要因素的具体来源分析

6．1．1 鲜活农产品供应链各环节之间交易价格形成的主要影响因素

6．1．2 鲜活农产品供应链各环节之间交易价格波动的主要形成因素

6．1．3 鲜活农产品供应链最终消费者价格风险的主要形成因素

6．2 鲜活农产品供应链价格风险生成主要因素的实证模型

6．2．1 鲜活农产品供应链价格风险生成主要因素的实证模型构建

6．2．2 鲜活农产品供应链价格风险生成主要因素的实证数据选择

6．3 鲜活农产品供应链价格风险生成主要因素的实证分析

6．3．1 鲜活农产品供应链价格风险生成主要因素的实证过程

6．3．2 鲜活农产品供应链价格风险生成的主要因素是交易成本

第7章 我国鲜活农产品供应链价格风险传导效应的定量分析

7．1 鲜活农产品供应链价格风险传导效应定量分析的方法与程序

7．1．1 鲜活农产品供应链价格风险传导效应定量分析的方法

7．1．2 鲜活农产品供应链价格风险传导效应定量分析的程序

7．2 鲜活农产品供应链生产与零售价格指数的相关性分析

7．2．1 分析样本选择与预处理

7．2．2 供应链两端价格波动的相关性分析

7．3 鲜活农产品供应链两端价格波动传导的三区制阀值协整关系检验

7．3．1 供应链市场两端价格序列的ADF单位根检验

7．3．2 Engle-Granger二步法检验协整关系存在性

7．3．3 Sup-LM检验协整关系的类型

7．3．4 供应链市场两端价格序列阀值协整参数的TVECM估计分析

7．4 鲜活农产品供应链价格风险传导效应的决定因素辨识

7．4．1 鲜活农产品供应链价格风险传导影响效应的定量测度

7．4．2 影响鲜活农产品供应链价格风险传导程度的因素分析

7．5 正反馈机制是鲜活农产品供应链价格风险传导效应大的根本成因

7．5．1 鲜活农产品供应链价格风险传导效应的作用路径

7．5．2 鲜活农产品供应链价格风险传导效应的正反馈加强影响

第8章 基于鲜活农产品供应链结构优化的价格风险管理模式构建

8．1 鲜活农产品供应链结构优化的方法与过程

8．1．1 鲜活农产品供应链结构优化的目标确定

8．1．2 鲜活农产品供应链结构的基本类型选择

8．1．3 鲜活农产品供应链结构优化的步骤

8．2 全国公益性鲜活农产品电子批发市场为核心环节的供应链结构优化

8．2．1 我国鲜活农产品供应链核心环节的确定

8．2．2 全国公益性鲜活农产品电子批发市场的功能定位

8．2．3 全国公益性鲜活农产品电子批发市场建设的SWOT分析

8．2．4 全国公益性鲜活农产品电子批发市场的构建原则与标准

8．2．5 以鲜活农产品电子批发市场为核心环节的供应链结构优化

8．3 鲜活农产品电子批发市场对产销订单契约的风险管理改进

8．3．1 鲜活农产品供应链参与者之间的订单契约类型与适应性分析

8．3．2 鲜活农产品电子批发市场提高现行的产销订单契约效率

8．4 鲜活农产品电子批发市场的中远期现货嵌入式期权合约模式构建

8．4．1 期权合约与嵌入式期权合约在鲜活农产品供应链中的适用性分析

8．4．2 鲜活农产品中远期现货嵌入式期权合约的特点

8．4．3 鲜活农产品中远期现货嵌入式期权合约的基本构成要素与交易过程

8．4．4 中远期现货嵌入式期权合约对供应链参与者价格风险管理的作用和意义

第9章 基于鲜活农产品供应链金融的协同价格风险管理机制设计

9．1 构建鲜活农产品供应链金融体系的可行性与途径选择

9．1．1 鲜活农产品供应链金薏体系建设的总体目标

9．1．2 我国鲜活农产品供应链金融体系建设的可行性分析

9．1．3 我国鲜活农产品供应链金融体系建设的模式与途径

9．2 鲜活农产品供应链金融体系的组成结构与功能设定

9．2．1 鲜活农产品供应链金融体系的结构

9．2．2 鲜活农产品供应链金融的功能设定

9．3 鲜活农产品电子批发市场为组织者的供应链金融协同运作过程

9．3．1 鲜活农产品供应链金融的融资服务协同过程

9．3．2 鲜活农产品供应链金融的其他金融服务协同过程

9．4 鲜活农产品供应链金融服务体系的协同价格风险管理制度

9．4．1 鲜活农产品供应链金融体系协同风险管理的订单融资封闭流转制度

9．4．2 鲜活农产品供应链金融体系协同风险管理的强制保险制度

9．4．3 鲜活农产品供应链金融体系协同风险管理的不守信惩罚制度

第10章 研究结论和政策建议

10．1 研究结论

10．2 政策建议

10．2．1 宏观层面的政策建议

10．2．2 中观层面的政策建议

10．2．3 微观层面的政策建议

10．3 需要进一步研究的问题

参考文献

致谢

攻读博士学位期间的科研成果