商业银行信贷活动的顺周期性及其监管建议

摘要

研究表明，商业银行的信贷活动具有明显的顺周期波动特征，而这种顺周期性可能导致信贷周期、资本周期以及风险周期都与经济周期表现出明显的相关性。我国商业银行的信贷活动也具有明显的顺周期性波动特征，虽然2008年的金融风暴早已过去，但在经济危机暴露出的银行信贷系统的薄弱也引起了包括学术界和政府监管部门工作者们的广泛关注，关于商业银行信贷活动的顺周期性的研究非常丰富，分析视角也不断多元化。
　　基于这样的背景，本文从的经济学原理出发，通过银行负债渠道以及资产负债表渠道两种路径，从理论上对我国商业银行信贷活动的顺周期性进行了阐述说明。并使用实证方法，通过近几年上市银行的财务报表分析验证了顺周期性在我国商业银行信贷活动中确实存在，探讨可能存在风险演变规律。针对目前我国的信用风险管理和流动性风险管理现状，提出现有问题，针对该问题，从商业银行监管部门的角度，设计了一套包括动态资本充足率、前瞻性的动态资本损失金率以及多元化的监管指标的三个方面组成的方案和方法，并初步探讨其可行性，具有比较重要的现实意义。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1．1 选题背景及研究意义

1．2 文中相关概念

1．2．1 经济周期与亲周期性

1．2．2 银行资本与针对顺周期性的监管机制

1．3 文献综述

1．3．1 国外有关银行信贷顺周期性的研究文献回顾

1．3．2 国内有关银行信贷顺周期性的研究文献回顾

1．4 论文结构安排和研究方法

1．4．1 论文结构安排

1．4．2 拟采取的研究方法(或技术路线、实验方案)及可行性分析

1．5 论文的主要创新点

第二章 信贷活动、经济周期与金融风险

2．1 信贷活动顺周期性对宏观经济的影响

2．1．1 金融经济周期理论概述

2．1．2 信贷活动对经济周期的反作用机制

2．2 信贷活动顺周期性与信贷风险

2．2．1 信用风险

2．2．2 流动性风险

第三章 我国商业银行信贷顺周期性的实证分析

3．1 信贷规模模型的参数设定

3．2 信贷规模模型分析结果

3．2．1 模型与分析

3．2．2 结论

第四章 商业银行信贷顺周期性的机理分析

4．1 从资产负债表角度看信贷供给的顺周期性

4．1．1 资本不变条件下的信贷供给模型

4．1．2 资本不变下的资本监管效应

4．2 银行利润最大化角度的资本监管效应

4．2．1 资本监管与信贷风险偏好

4．2．2 资本监管与信贷紧缩

第五章 我国商业银行的信贷顺周期性管理现状及问题

5．1 顺周期视角下我国商业银行的信用风险管理

5．1．1 我国商业银行信用风险管理现状

5．1．2 我国商业银行风险管理技术方面存在问题

5．1．3 我国商业银行风险管理体制方面存在问题

5．2 周期视角下的我国商业银行的流动性风险管理及存在问题

第六章 关于商业银行信贷活动逆周期监管机制设计和建议

6．1 动态资本充足率的可行性方案设计

6．1．1 相机抉择下的自由裁量

6．1．2 预设变量得出的动态资本充足率

6．1．3 通过留存资本建立超额资本

6．2 前瞻性的动态损失准备金率探讨

6．2．1 现行贷款损失准备制度及顺周期性

6．2．2 前瞻性动态损失准备对顺周期性的抚平效果机理分析

6．3 建立多元化监管指标体系抵御顺周期性

6．3．1 杠杆率监控对顺周期性的抑制效果

6．3．2 灵活运用贷款价值比抵御顺周期性

参考文献

附表

附表A．1 14家上市商业银行原始统计数据(摘自上市银行年报)

附表A．2 宏观经济变量原始数据及统计结果

后记

在学期间发表的学术论文和研究成果