固定效应一般动态空间面板模型及冲击响应研究

摘要

空间计量经济学在过去的40年里得到了极大的发展，现在空间计量模型已经广泛地应用于微观、宏观、国际贸易等经济学子领域。在一些特定专题的研究中，比如社会网络中的同群效应、空间集聚的溢出效应等，空间模型为研究者提供了一组重要的、也许是不可替代的计量学分析工具。 真实世界的数据通常有时间和截面的相关性。这些相关性是实证研究特别关心的。本文使用空间滞后和时间滞后去扑捉这种空间和时间的相关性。因为误差项的空间自回归效应也是影响经济关系的重要影响因素，所以本文的模型引入了误差项的空间相关性，因此本文考察的模型与经济行为间存在的复杂交互效应不谋而合，并且使该模型具有更强的适用性和更高的灵活性。另一方面在施加适当的约束条件，本文模型能够简化为某一类型的动态空间面板数据模型或静态空间面板数据模型。此外，本文还将脉冲分析引入到当前的模型中，给出了直接效应、间接效应和总效应的动态关系。三种效应的动态关系，本身具有丰富的经济学含义和广泛的应用。例如，研发(R&D)补贴的经济学分析。 本文使用拟极大似然方法估计固定效应一般动态空间面板数据模型，并对拟极大似然估计量在空间个体（N)数和时期数(T)都比较大时的渐近性质进行研究。研究表明拟极大似然估计量是渐近一致的。本文发现本模型的拟极大似然估计量具有O (T?1) 阶的偏误，在校正偏误之后拟极大似然估计量在 N/T3→0 的条件下具有√NT 的收敛率，并且具有渐近正态分布。同时本模型下，显性的偏误校正表达式也是本文的一个理论贡献。 本文也考虑了一般动态空间面板数据模型的冲击响应函数的估计问题。本文推导了冲击响应函数估计量的极限分布，以此为基础得到了估计量的(1?α)置信区间。同时本文定义了一般动态空间面板数据模型的直接效应、间接效应和总效应，也考虑了一般动态空间面板数据模型的直接效应、间接效应和总效应的估计问题。本文推导了直接效应、间接效应和总效应估计量的极限分布，利用极限分布本文也给出了直接效应、间接效应和总效应估计量的(1?α)置信区间。 蒙特卡洛模拟证实了本文的理论推导结果，并且表明通过校正后的拟极大似然估计量具有良好的有限样本性质。 本文采用中国31个省市区1996-2014年的面板数据，通过时间滞后、空间滞后和时间空间滞后构建一般动态空间面板数据模型，实证分析了人力资本对区域经济差距的影响，实证分析结果表明：区域经济发展具有正向空间相关性，呈现区域经济发展的集聚特点；区域经济发展存在时间效应并且区域经济发展存在显著的负时空效应。短期来 看，人力资本对本区域的经济发展的直接效应表现为促进作用。同时人力资本对区域间的经济发展也具有促进作用。

目录

声明

主要符号表

第1章 绪论

1.1选题背景和意义

1.2相关文献综述

1.3结构安排

1.4创新之处与研究展望

第2章 相关理论和方法综述

2.1空间相关与空间权重矩阵

2.2空间截面回归模型

2.3静态空间面板回归模型

2.4动态空间面板回归模型

2.5小结

第3章 固定效应一般动态空间面板模型研究

3.1 模型描述

3.2 对数似然函数

3.3 模型假设

3.4 拟极大似然估计量的渐进性质

3.5 渐近一致性的证明

3.6拟极大似然估计量渐近正态的证明

3.7小结

第4章 冲击响应和三种效应及其它们的渐进性质

4.1冲击响应及其渐进性质

4.2三种效应及其渐进性质

4.3长期冲击响应及其渐进性质

4.4长期直接效应、间接效应和总效应及其渐进性质

4.5 冲击响应估计量渐近分布的证明

4.6小结

第5章 蒙特卡洛模拟实验

5.1数据生成

5.2 拟极大似然估计量的有限样本表现

5.3估计的冲击响应函数的有限样本表现

5.4估计的三种效应的有限样本表现

5.5小结

第6章 应用研究

6.1引言

6.2计量模型的设定和数据来源

6.3实证研究结果及分析

6.4小结

结论

参考文献

在学期间发表的学术论文和研究成果

致谢