最小二乗推定法

摘要

議論を簡単にするために，観測方程式y_i＝cx_i＋w_i, i＝1，2，...，N（3.4）のみからなる場合を考える。ここで，x_iはi番目の信号で，y_iはi番目に観測された観測値である。また，w_iは雑音とする。cは物理量から観測量への変換係数である。前置きが長くなったが，ここで考える推定問題は，雑音に汚された観測値（スカラ量）y_iから信号（スカラ量）x_iを推定することである。