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Value at Risk Method for Asset Management of Power Transmission Systems

机译:电力传输系统资产管理风险方法的价值

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摘要

The value at risk (VaR) is a popular method in financial world. VaR measures the worst expected loss over a given horizon under normal market conditions at a given confidence level. This procedure summarizes objectively the exposure to market risk and the
机译:风险(var)的价值是金融世界中的一种流行的方法。在给定的置信水平的正常市场条件下,var测量给定地平线上的最差预期损失。本程序总结了客观地接触市场风险和

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