Stock returns; High frequency data; Extreme value theory; Tail index estimation;
机译:基于面板数据分析的基本面分析与股票收益之间的关系;来自卡拉奇证券交易所(KSE)的证据
机译:极高收益分布的分析:以伊斯坦布尔证券交易所为例
机译:伊斯坦布尔证券交易所市场的行为:日内波动/回报分析方法
机译:限制投机回报的极值行为:从法兰克福证券交易所的日常数据分析
机译:利用基于copula-极值理论的半参数方法对股票指数和交易所收益之间的依赖关系进行建模,并将其应用于风险管理中。
机译:消费者信心对东京证券交易所预期回报的影响:消费与生产的资产定价模型的比较分析
机译:替代数据分析与随机混沌建模:在证券交易所回归系列中的应用