進化的計算手法を用いた多変量予測モデルの動的最適化

摘要

本研究では，観測によって得られた多変量データを厳選することにより.予測モデルを最適化する手法を検討した.その最適化手法として，GAが応用できることを数値シミュレーションにより示した.また，外国為替市場などの経済システムのように外部からの影響を受けやすいシステムは，構造が動的に変化する可能がある.そのようなシステムに対しては，予測を行う度に予測モデルを最適化し直すことで，予測精度を向上できる事を示した.