brownian motion; log-normal jump diffusion model; catastrophe loss; MLE method;
机译:具有对数正态和对数均一跳跃幅度的Heston / CIR跳跃扩散模型中的FX期权定价
机译:Heston / CIR跳跃扩散模型中具有对数正态和对数均匀跳跃幅度的FX期权定价
机译:通过非均匀对数正态扩散过程拟合真实数据
机译:用于拟合灾难性损失的对数正常跳跃扩散模型
机译:使用Black-Scholes公式和跳跃扩散进行建模。
机译:用于模拟和拟合广义漂移扩散模型的灵活框架
机译:定价FX选项在HESTON / CIR跳跃 - 扩散模型中,具有逻辑正常和日志均匀跳高幅度