CVaR; Hydroelectric assets optimization; VaR; portfolio and risk management; stochastic dual dynamic programming; stochastic optimization;
机译:GE资产管理,Genworth Financial和GE Insurance使用顺序线性编程算法来优化投资组合
机译:大型多资产类别投资组合的经济和金融风险因素,Copula依赖性和风险敏感性
机译:金融危机对资产拨款的影响:Markowitz理论与行为组合理论
机译:资产归金融指标的流水资源优化
机译:金融网络理论:基于复杂网络的系统风险度量,资产定价和资产组合优化
机译:跨境证券投资网络和金融危机指标
机译:高股份投资组合,具有过滤器的财务绩效以及投资组合中的资产重量优化