Department of Mathematics, University of Gadjah Mada, Indonesia;
Contamination; Estimation; Mathematical model; Portfolios; Robustness; Stability analysis; constrained m - estimator; mean-variance portfolio; robust portfolio;
机译:稀疏鲁棒组合优化应用中基数受限优化问题的SchoLTES型正规化方法的融合
机译:使用M估计器对机械系统中的励磁进行鲁棒性估计-理论背景和数值应用
机译:财政政策的增长效应:稳健的修正M估计器的应用
机译:受限M估计在鲁棒组合建设中的应用
机译:通过Wasserstein距离的数据驱动的分布稳健随机优化与应用程序投资组合风险管理和库存控制
机译:与应用程序以信贷组合数据分析的强大的神经网络
机译:scholtes型正则化方法的收敛性 基于稀疏性的基数约束优化问题 稳健的投资组合优化