机译:相对于银行合并的银行股票收益率市场波动:GARCH模型的应用
机译:GARCH模型在预测日收益率财务波动中的应用:对印度股票市场的实证研究
机译:预测股票收益波动率:GARCH,隐含波动率和已实现波动率模型的比较
机译:加入进化编程估计及其对股票回报波动的应用
机译:估算基于股票市场的中断的生产损失返回:应用于9/11攻击,深水地平线漏油和飓风桑迪
机译:Markov转换ARMA-GARCH神经网络模型的建模及其在股票收益预测中的应用
机译:股市是否会引发流感?我们研究了流感对美国股市的影响。流感发病率较高与交易减少,波动性降低和买卖差价较高有关。我们还发现一些证据表明,更多流感意味着股票收益率下降与影响机构投资者和做市商的流感一致,交易活动和波动性的下降主要是由于纽约市大区的流感发病率所致。然而,流感对买卖差价和回报的影响是由全国流感的发生率所驱动的。我们提供了大流行对股权回报的潜在影响的估计。