A.B.Freeman School of Business, Tulane University, 7 McAlister Drive, New Orleans, LA 70118;
return predictability; economic value; model mis-specification; data-generating process; VAR; GARCH; seminonparametric model; Model selection criteria; recursive estimation; out of sample; portfolio performance; no-short-sale; switching strategy; market t;
机译:模型不确定性,加厚模型和股票收益的可预测性
机译:股票收益的可预测性以及可预测性和利润的决定因素
机译:基于分布预测模型的组合,中国股市返回的可预测性
机译:收益可预测性,经济利润和模型错误指定:指定更好的模型有多重要?
机译:股票收益的可预测性和有条件的资产定价模型。
机译:MIS规格各异的变化点模型的渐近性
机译:中国股市的股票收益自相关与可预测性 - 来自阈值分位数自回归模型的证据