信息论和股市—投资增长率的极限定理

摘要

本文利用股市投资的财富增长率和市场熵率的对偶性,证明了股市财富增长率的若干极限定理,并研究了投资收益向量的估计分布与真实分布之间有偏差时,投资者平均收益增量的极限性质,得到了用不等式表示的强偏差定理，并证明这些定理的分析方法也可应用于信息论中熵定理的证明。