一种研究经济同序列的新方法

摘要

本篇文章回顾我们最近引进之一种研究经济时间序列的新方法。该方法系基于瞬时相位的概念,并已成功地被应用于研究美国道琼斯工业平均指数(DJIA)及那斯达克(NASDAQ)指数。从1997年8月1日到2003年12月31日期间10分钟时间间距之日内资料的相位分布与相位关系。相位分布的分析指出return时间序列属于一种与其他非稳定型时间序列不同的类别。两种指数之return时间序列的相位关系分析则显示在911攻击事件之后,两股市的交易活动有一显著的改变。我们所介绍的方法也可用于研究其他社会模型的时间序列。