多变量ARMA信号的Wiener滤波器设计

摘要

利用白噪声估值器和观测预测器，提出了带白色观测噪声的多变量ＡＲＭＡ信号渐近稳定的Ｗｉｅｎｅｒ滤波器，它可统一处理滤波、平滑和预报问题，仿真例子说明了其有效性。