广义系统最优递推状态估计

摘要

用现代时间序列分析方法，基于ＡＲＭＡ新息模型和白噪声估值器，提出了广义离散随机线性系统的一种稳态Ｋａｌｍａｎ估值器，可统一处理滤波，平滑和预报问题，可处理带相关噪声系统，并给出了保证其渐近稳定性的初值选取公式。