信用风险的测量与管理

摘要

目前,国际上一些较大的银行已经用风险值测量风险.国际清算银行(BIS)建议使用99％置信区间和10天的风险值(VaR)测量银行的风险和资本基础.本文对信用风险的测量与管理进行了介绍.