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随机利率下的期权定价

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本文在股价服从指数O-U过程模型假设下,在考虑到市场利率波动与股价波动的相关性基础上,重点分析了市场利率的波动对欧式期权价值的影响,并通过实例将所得期权定价公式与著名的Black-Scholes定价公式进行了比较.

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来源
《2001面向新世纪的中国管理科学研讨会》|2001年|248-252|共5页
会议地点北京
作者
林建华; 王世柱; 冯敬海;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类证券市场;
关键词
期权定价; 市场利率; 股价波动;
入库时间 2022-08-17 10:22:35

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