单整的迪基—福勒检验与菲利普斯—配荣检验比较

摘要

经济时间序列数据常常呈现明显的时间趋势，若仅从统计量tr的显著性上或图像上来确定数据是由带趋势的稳定过程(yt=c+rt+ut)还是由带常数项的单位根过程(yt=ayt-1+εt)产生是不可靠的。正确的方法是在检验时间趋势之前，先确定在时间序列中是否存在单位根。只有在单位根假设被拒绝后，才能用yt=c+rt+ut。单位根检验之所以引起广泛兴趣，是因为许多经济时间序列被变换为对数形式后都含有单位根。本文就单整的迪基—福勒检验与菲利普斯—配荣检验进行单位根检验比较。