随机规划下的投资组合模型研究

摘要

在Markowiz的均值-方差模型基础上,提出了两个随机规划下的投资组合模型.一是基于机会约束规划的投资组合模型:投资者要求在实际收益以一定的概率α不小于某一个收益目标的前提下,使该收益目标达到最大.二是基于相关机会规划模型:投资者首先确定一个收益目标,然后寻找证券组合以最大概率实现目标。