DF检验式中确定项t统计量的分布特征研究

摘要

本文推导了DF检验式中确定项的t统计量的极限分布，它们是Wiener过程的泛函。并用蒙特卡罗模拟方法给出该统计量的估计分布。该分布是双峰的，分布方差比t 分布的大。依据模拟结果，我们估计出该分布的6个百分位数对样本容量的响应面函数，并给出单位根DF检验式中确定项是否为零的检验用表。