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带漂移项的DF检验式中漂移项t统计量的分布特征研究

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本文推导了带漂移项的DF检验式中漂移项的t统计量的极限分布,它们是Wiener过程的泛函.并用蒙特卡罗模拟方法给出该统计量的估计分布.该分布是双峰的,分布方差比t分布的大.依据模拟结果,估计出该分布的6个百分位数对样本容量的响应面函数,并给出带漂移项的DF检验式中漂移项是否为零的检验用表.

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来源
《商业经济与管理》|2006年第7期|3-7|共5页
作者
张晓峒;
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作者单位

南开大学,天津,300071;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
单位根检验; Wiener过程; 蒙特卡罗模拟; 响应面函数;

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