基于极值理论的我国商业银行操作风险度量

摘要

利用从相关文献中收集到的整个银行业的损失事件，采用极值理论POT的方法对危害银行业最大的低频高危操作风险进行度量。采取了样本超额均值图与拟合优度法相结合的方法确定样本阈值。利用广义帕累托分布对超出样本阈值的部分进行拟合，并采用最大然法估计分布的参数，从而计算出99.9％置信水平下的VaR值和超额损失期望值，为我国商业银行拨备低频高危操作风险监管资本的决策提供参考。