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近似因子结构设定下的稳健GLS估计

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对于截面相关的Panel平稳数据模型,SUR-FGLS估计是常用方法,但使用该方法的前提是截面个体数小于时序长度即n

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来源
《2008第四届海峡两岸应用统计学术研讨会》|2008年|210-225|共16页
会议地点北京
作者
王美今; 余壮雄;
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作者单位

首都经贸大学;

中央财经大学;

西南财经大学;

淡江大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类期望与预测;
关键词
近似因子结构; 平稳数据模型; 协方差阵; 参数估计;
入库时间 2022-08-17 11:05:04

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