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基于VaR模型的商业银行利率风险研究

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本文介绍了利率风险管理的VaR方法,对我国商业银行人民币业务的利率风险价值进行了实证研究.结论是在考察期内,我国商业银行利率风险价值略有上升,同时用Monte Carlo方法计算的值作为我国同业拆借市场真实利率风险价值的估计是可行的.

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来源
《2008年全国数学与信息科学研究生学术研讨会(MIC 2008)》|2008年|266-274|共9页
会议地点北京
作者

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作者单位

中国电子学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类数量经济学;汇兑、对外金融关系;
关键词
商业银行; 利率风险管理; VaR模型; 蒙特卡罗模拟法; 实证研究;

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