基于稳健回归的单指数投资组合模型

摘要

本文将稳健回归的思想引入到单指数模型的求解过程中，力求降低股票历史收益率序列中一些异常值对模型参数估计产生的影响。最后利用沪市中小盘板块中的10支股票在不同时期内进行了实证分析。