负荷时间序列波动性的动态时变结构

摘要

随着电力系统的发展，负荷时间序列分析日益引人瞩目。关于波动性理论层面的探讨对理解负荷时序的内在性质是有益的。使用滚动数据窗技术，估计了EGARCH，EGARCH-t and EGARCH-GED模型系。在研究动态显著性水平曲线(DSL)的基础上，讨论了贯穿各子样本空间的波动不对称效应。这一结论得到了PARCH模型系进一步的支持。最后通过比较验证了模型的预测能力。