股指期货最优套保比率研究

摘要

套期保值，即利用两种资产的高度相关性，通过持有相反头寸的这两种资产来规避市场风险。本文通过比较三种常用的股指期货的套保策略：完全套期保值策略、不完全套期保值策略和投资组合保险策略；来分析最优的套保比率。并利用实证数据比较该三种策略的优劣。