一类改进的空间相关系数广义矩估计方法

摘要

对于空间计量经济学模型，传统的OLS估计方法存在缺陷(Artselin1986 )。为了解决这个问题，学者们提出了各种不同的估计方法。但是现有文献中的各种估计方法都存在着一定的缺陷。在许多实证研究中，学者往往要在估计量的有效性和便易性之间进行权衡。为此，本文提出了另一类空间计量经济学模型的GMM估计量，该估计量是在Kelejian和Prucha(1999)的GMM基础上，对其进行改进和完善。证明了新一类的GMM估计量也是一致的，且通过Moto Carlo实验方法发现，用M的矩条件来代替E的矩条件，人和了的GMM量有非常大的改善，估计偏差平均降低75%，均方误差平均下降了35%，回归系数显著性检验的准确率提高了近50%。新的GMM估计量比Kelejian和Prucha(1999)的GMM有着更优的有限样本性质。