保险公司的全面风险管理——基于风险偏好度量视角

摘要

风险偏好是保险公司进行全面风险管理的核心内容之一，对于风险的管理和监控起到了至关重要的作用。本文首先介绍保险公司全面风险管理的基本框架，然后针对2010年9月保监会出台的《寿险公司全面风险管理实施指导意见》，从风险偏好度量的角度对保险公司的全面风险管理进行了分析,并运用风险中性概率和主观概率思想，建立GARCH 模型对市场风险偏好进行度量。最后，以中国人寿保险公司为例进行了实证研究。