风险度量
风险度量的相关文献在1987年到2022年内共计772篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、工业经济
等领域,其中期刊论文680篇、会议论文70篇、专利文献26037篇;相关期刊415种,包括合作经济与科技、数量经济技术经济研究、现代经济信息等;
相关会议51种,包括第十二届全国信息隐藏暨多媒体信息安全学术大会、第九届中国金融学年会、第六届2011中国保险教育论坛等;风险度量的相关文献由1306位作者贡献,包括孟志青、蒋敏、袁博等。
风险度量—发文量
专利文献>
论文:26037篇
占比:97.20%
总计:26787篇
风险度量
-研究学者
- 孟志青
- 蒋敏
- 袁博
- 侯为波
- 孟生旺
- 文平
- 谭忠富
- 张维
- 张贺
- 曹淑艳
- 王绵斌
- 蒋春福
- 虞晓芬
- 赵振全
- 隋勐
- 万闯
- 刘全龙
- 刘志东
- 叶中行
- 周勇
- 孟浩
- 张瑞军
- 张蓉
- 张金清
- 彭寿康
- 李建平
- 李新春
- 温利民
- 王伟
- 王川
- 王正武
- 郑冲
- 高岩
- 高岳
- GUO TieXin
- 严明
- 乔鹏程
- 亢娅丽
- 任方
- 佐卓
- 何泾沙
- 何立
- 余德英
- 信恒占
- 冯艳
- 冷志杰
- 刘付显
- 刘子兰
- 刘志强
- 刘方爱
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成连华;
郭阿娟;
刘黎;
郭慧敏
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摘要:
为有效预防煤矿瓦斯爆炸事故,对瓦斯爆炸风险进行量化分析。首先,通过分析2010—2020年152起瓦斯爆炸事故调查报告,基于层次全息建模方法识别出67个风险因素,提取出214条事故链,构建瓦斯爆炸风险演化路径;然后将迭代加权思想与设计结构矩阵相结合,提出改进集成风险传播法,计算风险演化过程中风险的直接和间接传播概率;在此基础上,将风险因素作为网络节点,因素之间的影响关系作为网络边,构建瓦斯爆炸风险拓扑网络度量模型,并运用Gephi 0.9.2软件分析计算网络拓扑参数,实现风险演化过程中的累积风险可视化。结果表明:煤矿瓦斯爆炸风险拓扑网络呈现明显小世界网络特征,聚集程度偏低而演化性较强;识别出最短风险演化路径7条,关键性风险节点包括施工操作不当、风量不足、瓦斯异常涌出;初始风险因素不同,在风险演化过程中路径不同,风险权值也存在差异,且在风险演化过程中存在风险损失现象。研究结果为煤矿瓦斯爆炸风险评估提供理论依据,对预防瓦斯爆炸事故发生具有现实意义。
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沈传河;
刘中文;
刘洋
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摘要:
期权风险测度及其同期权预期收益之间关系的刻画是期权定价和套期保值的关键。针对CAPM和BS模型中市场贝塔具有的测度误差大、同期权标的物波动率相关性差等局限性,文章从期权标的贝塔视角测度期权风险,建立不同于传统市场贝塔的期权收益溢价分析模型,并着重分析了期权标的贝塔对期权收益溢价的影响。同时,考虑到期权价格波动的高阶矩和贝塔以外的其他因素对期权收益的影响,又引入零贝塔跨式期权组合方法以分解期权收益溢价结构。研究表明,基于期权标的贝塔构建的期权溢价结构模型较传统市场贝塔模型更能准确地刻画期权风险与收益之间的非线性关系,尤其是加入零贝塔跨式期权组合的标的贝塔模型效果更佳。
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李梅
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摘要:
RealEstateInvestmentTrust,简称 REITs,中文名称房地产投资信托基金,是以发行收益凭证的方式,筹集资金,委托专门的投资机构进行管理,并按法律规定,将 90%以上的收益分红分配给投资者的一种信托基金。REITs具有房地产和证券的双重属性,具有高收益,低风险的特征,因此在丰富资产组合、降低投资风险上,REITs有着出色的表现。本文以房地产信托基金(REITs)的风险度量为研究对象,对内外 REITs风险度量方法进行了系统梳理,并给出了改进的方向,希望未来的研究能对国内 REITs的风险管理提出指导性意见。
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谢航;
赖春羊;
曾宏;
马光文;
陈仕军;
王建华
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摘要:
在市场化交易中,计及电价波动信息的风险度量可以帮助市场利益相关者规避风险。为此,结合TGARCH与VineCopula理论,提出一种电价波动分析及风险度量的新方法。该方法用TGARCH建立日前、实时及辅助服务交易电价边缘分布,通过VineCopula拟合各交易电价的多维相依结构。基于得到的相关系数与尾部关系分析各交易电价之间的动态波动规律,并测度电价动态波动风险。实证分析证明,该方法不仅可以捕捉负荷容量比和可再生能源渗透率作用下价格波动的变化,还可以较为准确地描述各交易电价的非线性关联结构,进而捕获日前、实时、辅助服务交易电价之间逐时动态波动特征。此外,与其他方法相比还能更有效地降低组合波动风险。
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刘红琴;
胡淑慧
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摘要:
以深圳、湖北、广东、上海及北京5个碳交易中心2015~2020年的日交易数据为基础,设置了Ave、Med、Max、Min 4种交易情境,采用TGARCH-VaR模型对不同情境下的碳排放权交易市场风险进行了研究.结果表明,不同情境下碳排放交易市场风险存在差异,各情境的市场稳定性、政策响应度均存在一定规律:Ave情境碳现货收益率波动幅度最小,而Max情境与Min情境碳现货收益率波动幅度较大,意味着Ave情境下碳市场的风险最小.4种情境下碳市场都存在风险杠杆效应,坏消息对市场波动的冲击要大于好消息的冲击;Med情境与Min情境对政策依赖性较强,容易受到外界因素的冲击而产生较大的波动风险;Max情境下碳市场对消息面的敏感度最低,难以体现市场应有的调节作用;Ave情境市场稳定性较高并且能较好体现政策的调节作用.Ave情境下碳市场的VaR值方差最小,Max情境下碳金融市场的VaR值方差明显高于其他3市场,说明Ave情境下碳市场价格波动性风险较小;Ave情境碳市场风险最小、市场稳定性较高并且能较好体现政策的调节作用.我国在统一碳排放市场时,应该考虑到各个地区差异性,关注碳市场价格的稳定性,进而降低碳市场风险,提高企业参与碳交易的积极性助力双碳目标的落实.
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高海军;
刘剑
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摘要:
本文梳理了企业管理领域风险度量与可视化的现状和问题,在梳理“风险”及关联术语的基础上,总结了风险度量的规范步骤、满足二维信息需求的风险可视化图表类型,助力企业在数字化转型中,有效开展风险度量和可视化,实现数据驱动的风险管控。
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张煜雪
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摘要:
结合中国建设银行不良资产现状,以及不良资产证券化产品实际运行中的操作流程,以中国建设银行2019年发行的"建鑫2019-3"期不良资产证券化产品为研究对象,分析其风险管理中存在的问题,提出建立健全信用评级体系,完善法律法规,扩大证券化产品市场流通,切实保护投资者利益,积极开展跨国证券交易等措施建议。
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傅钰婷;
王兴芬;
庄文英
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摘要:
为研究大宗商品电子交易平台综合风险的评估方法,结合平衡计分卡理论构建出综合风险指标体系。进而,采用熵权—优劣解距离(technique for order preference by similarity to an ideal solution,TOPSIS)法,对选取的34家平台进行风险评估和排序。结果显示:模型所求与实际情况一致,评估体系有效性得以验证;高风险平台具有存在法律问题及客户负面评价较多等共性特征。最后,在风险评估结果的基础上,针对大宗商品电子交易平台风险监管提出策略和建议,以期为政府部门进行监管提供参考。
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庹林华;
陈涛
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摘要:
文章以兴全绿色投资混合LOF基金2019年1月1日至2019年12月31日的日增长率为样本数据,研究常用风险度量模型在绿色基金中短期内的表现情况。对比发现,极值理论下的POT模型表现较好,其余依次是ES模型、Monte Carlo-VaR模型、Monte Carlo-CVaR模型,为绿色基金的短期风险度量模型的选择上提供参考依据。
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PENG Ruiqing;
彭瑞卿;
WANG Lina;
王丽娜
- 《第十二届全国信息隐藏暨多媒体信息安全学术大会》
| 2015年
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摘要:
位置隐私保护是位置服务中的关键安全问题.当前的位置发布隐私保护方法忽略了位置点之间的时空关联特性对敏感轨迹信息泄露的重要影响.本文提出了一种基于敏感轨迹点还原的风险模型,利用真实的样本轨迹数据,构造基于马尔科夫链的轨迹隐私威胁模型,基于时空上下文信息计算敏感轨迹点被还原的条件概率,还原由删除或抑制而造成的不完整轨迹数据.基于真实的轨迹数据完成实验,验证了该算法在轨迹数据还原准确性方面达到了80%以上.同时,针对行动轨迹还原中存在的隐私泄露问题,提出一种轨迹数据隐私风险度量模型,通过计算敏感状态的先验概率和后验概率之间的差值来评价轨迹还原造成的隐私泄露程度,估计轨迹点的发布对敏感位置的安全性影响,减少隐私泄露的风险.实验验证了该算法的有效性.
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LIU Le-ping;
刘乐平;
GAO Lei;
高磊;
WANG Yang;
王洋
- 《第十七届中国管理科学学术年会》
| 2015年
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摘要:
本文讨论SolvencyⅡ框架下非寿险一年期准备金风险的度量问题.构建贝叶斯对数正态模型,采用随机模拟方法获得赔付进展结果的预测分布,并通过预测分布的统计特征值对一年期准备金风险进行度量.基于真实非寿险业务数据的实证结果表明,由于赔付进展结果的预测分布包含了比预测均方误差更为丰富的信息,所以基于赔付进展结果预测分布的一年期准备金风险度量更加精确和有效.本文的研究不仅丰富了一年期准备金风险的度量方法,而且可为中国第二代偿付能力监管制度体系建设提供量化理论支撑.
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杜红军;
王宗军
- 《第八届中国管理学年会——中国管理的国际化与本土化》
| 2013年
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摘要:
从动态相关性、边缘收益率的波动性及残差分布等方面考虑,构造新的t-Copula参数演进方程,引入AL分布,利用时变t-Copula-GARCH-AL模型来捕获资产组合的市场风险特征,以VaR和CVaR作为风险计量工具,研究了资产组合动态风险度量和边缘资产的风险承担.选取上证指数、恒生指数和纽约综指的组合为实证研究对象,利用三元时变t-Copula函数技术,给出了资产组合的风险度量与分配,结果表明,所建立模型能很好地捕获市场组合风险特征,有效地用于资产组合动态风险度量和风险分配.
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HAN Jinmian;
韩锦绵;
LI Wenxin;
李温昕
- 《2017中国保险与风险管理国际年会》
| 2017年
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摘要:
为促进地区发展,中国地方政府通过多种手段筹集资金,从而形成了大量负债.适当的负债可以为地区发展提供资金,保障资金周转顺畅,有利于当地经济发展,但过度负债会带来了风险隐患,甚至引发债务危机.分税制改革后,随着债务规模的不断膨胀,地方政府债务在发行、管理和使用各个环节中的问题不断暴露.债务呈现出规模大、增长快、结构不合理的趋势,加上各地没有建立完善的债务偿还机制和管理体制,债务管理混乱,使得地方政府债务风险凸显.本文依据文献查阅法和定性与定量分析法相结合的研究方法,以X市为例研究地方政府的债务风险管理.通过搜集X市政府2016年债务数据,根据风险管理的相关理论对X市的债务风险进行了剖析,分析了其债务风险现状与形成原因,并通过KMV模型对X市的债务风险进行度量,对其新一期的债务规模以及预期违约率做出了预测.在对风险进行分析和测度的基础上,论文最后提出地方政府债务风险防控的具体对策建议.
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HAN Jinmian;
韩锦绵;
LI Wenxin;
李温昕
- 《2017中国保险与风险管理国际年会》
| 2017年
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摘要:
为促进地区发展,中国地方政府通过多种手段筹集资金,从而形成了大量负债.适当的负债可以为地区发展提供资金,保障资金周转顺畅,有利于当地经济发展,但过度负债会带来了风险隐患,甚至引发债务危机.分税制改革后,随着债务规模的不断膨胀,地方政府债务在发行、管理和使用各个环节中的问题不断暴露.债务呈现出规模大、增长快、结构不合理的趋势,加上各地没有建立完善的债务偿还机制和管理体制,债务管理混乱,使得地方政府债务风险凸显.本文依据文献查阅法和定性与定量分析法相结合的研究方法,以X市为例研究地方政府的债务风险管理.通过搜集X市政府2016年债务数据,根据风险管理的相关理论对X市的债务风险进行了剖析,分析了其债务风险现状与形成原因,并通过KMV模型对X市的债务风险进行度量,对其新一期的债务规模以及预期违约率做出了预测.在对风险进行分析和测度的基础上,论文最后提出地方政府债务风险防控的具体对策建议.
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HAN Jinmian;
韩锦绵;
LI Wenxin;
李温昕
- 《2017中国保险与风险管理国际年会》
| 2017年
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摘要:
为促进地区发展,中国地方政府通过多种手段筹集资金,从而形成了大量负债.适当的负债可以为地区发展提供资金,保障资金周转顺畅,有利于当地经济发展,但过度负债会带来了风险隐患,甚至引发债务危机.分税制改革后,随着债务规模的不断膨胀,地方政府债务在发行、管理和使用各个环节中的问题不断暴露.债务呈现出规模大、增长快、结构不合理的趋势,加上各地没有建立完善的债务偿还机制和管理体制,债务管理混乱,使得地方政府债务风险凸显.本文依据文献查阅法和定性与定量分析法相结合的研究方法,以X市为例研究地方政府的债务风险管理.通过搜集X市政府2016年债务数据,根据风险管理的相关理论对X市的债务风险进行了剖析,分析了其债务风险现状与形成原因,并通过KMV模型对X市的债务风险进行度量,对其新一期的债务规模以及预期违约率做出了预测.在对风险进行分析和测度的基础上,论文最后提出地方政府债务风险防控的具体对策建议.