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The journal of futures markets

The journal of futures markets

中文名称：期货市场杂志

ISSN：0270-7314
出版周期：Frequency varies

发文量：733

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1.Option Introductions and the Skewness of Stock Returns

机译：期权介绍和股票收益的偏度
- 作者：Blau Benjamin M.;Whitby Ryan J.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2017年第9期
2.Investors' Heterogeneity in Beliefs, the VIX Futures Basis, and S&P 500 Index Futures Returns

机译：投资者的信念异质性，VIX期货基础和标普500指数期货回报
- 作者：Lee Hsiu-Chuan;Liao Tzu-Hsiang;Tung Pao-Ying
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2017年第9期
3.The dynamic correlations between the G7 economies and China: Evidence from both realized and implied volatilities

机译：七国集团经济体与中国之间的动态相关性：来自实际和隐含波动率的证据
- 作者：Luo Xingguo;Qi Xuyuanda
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2017年第10期
4.Index futures trading and spot volatility in China: A semiparametric approach with range-based proxies

机译：中国的指数期货交易和现货波动：基于范围代理的半参数方法
- 作者：Tan Na;Peng Yulei;Liu Yanchu;Pan Zhewen
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2017年第10期
5.The effects of investor attention on commodity futures markets

机译：投资者关注对商品期货市场的影响
- 作者：Han Liyan;Li Ziying;Yin Libo
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2017年第10期
6.The joint credit risk of UK global-systemically important banks

机译：英国具有全球系统重要性的银行的共同信用风险
- 作者：Cerrato Mario;Crosby John;Kim Minjoo;Zhao Yang
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2017年第10期
7.Special Issue: Special Issue from the 5th International Conference on Futures and Other Derivatives Markets

机译：特刊：第五届国际期货及其他衍生工具市场会议特刊
- 作者：Webb Robert I.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2017年第10期
8.Order Aggressiveness, Trading Patience, and Trader Types in a Limit Order Market

机译：限价订单市场中的订单进取性，交易耐心和交易者类型
- 作者：Chiu Junmao;Chung Huimin;Wang George H. K.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2017年第11期
9.Forecasting the volatility of Nikkei 225 futures

机译：预测日经225期货的波幅
- 作者：Asai Manabu;McAleer Michael
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2017年第11期
10.Informed Trading in the Options Market and Stock Return Predictability

机译：期权市场的知情交易和股票回报的可预测性
- 作者：Han JoongHo;Kim Da-Hea;Byun Suk-Joon
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2017年第11期
11.A Multivariate Markov Regime-Switching High-Frequency-Based Volatility Model for Optimal Futures Hedging

机译：最优期货对冲的多元马尔可夫政权切换高频波动模型
- 作者：Lai Yu-Sheng;Sheu Her-Jiun;Lee Hsiang-Tai
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2017年第11期
12.Oil and stock markets before and after financial crises: A local Gaussian correlation approach

机译：金融危机前后的石油和股票市场：局部高斯相关方法
- 作者：Bampinas Georgios;Panagiotidis Theodore
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2017年第12期
13.Pricing Vulnerable Options with Jump Clustering

机译：使用跳转聚类为易受害期权定价
- 作者：Ma Yong;Shrestha Keshab;Xu Weidong
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2017年第12期
14.Do trend following strategies work in Chinese futures markets?

机译：趋势追踪策略在中国期货市场是否有效？
- 作者：Li Bin;Zhang Di;Zhou Yang
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2017年第12期
15.Do futures prices help forecast the spot price?

机译：期货价格是否有助于预测现货价格？
- 作者：Jin Xin
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2017年第12期
16.Concentrated Production and Conditional Heavy Tails in Commodity Returns

机译：商品退货中的集中生产和有条件的重尾
- 作者：Merener Nicolas
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第1期
17.Spot Market Volatility and Futures Trading: The Pitfalls of Using a Dummy Variable Approach

机译：现货市场波动与期货交易：使用虚拟变量方法的陷阱
- 作者：Bohl Martin T.;Diesteldorf Jeanne;Salm Christian A.;Wilfling Bernd
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第1期
18.Foreign Central Bank Activities in US Futures Markets

机译：外国中央银行在美国期货市场的活动
- 作者：Fishe Raymond P. H.;Robe Michel A.;Smith Aaron D.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第1期
19.Information Flow, Trading Activity and Commodity Futures Volatility

机译：信息流，交易活动和商品期货波动率
- 作者：Clements Adam E.;Todorova Neda
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第1期
20.The Sensitivity of Interest Rate Options to Monetary Policy Decisions: A Regime-Shift Pricing Approach

机译：利率期权对货币政策决策的敏感性：一种制度转移定价方法
- 作者：Ferland Rene );Gauthier Genevieve;Lalancette Simon
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第1期
21.STOCHASTIC SKEW AND TARGET VOLATILITY OPTIONS

机译：随机偏斜和目标波动率选项
- 作者：Grasselli Martino;Romo Jacinto Marabel
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第2期
22.ANALYZING OIL FUTURES WITH A DYNAMIC NELSON-SIEGEL MODEL

机译：用动态纳尔逊-西格尔模型分析油期货
- 作者：Gronborg Niels S.;Lunde Asger
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第2期
23.THE RETURN-VOLATILITY RELATION IN COMMODITY FUTURES MARKETS

机译：商品期货市场的收益率-波动率关系
- 作者：Chiarella Carl;Kang Boda;Nikitopoulos Christina Sklibosios;To Thuy-Duong
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第2期
24.QUANTILE ESTIMATION OF OPTIMAL HEDGE RATIO

机译：最优对冲比率的量化估计
- 作者：Lien Donald;Shrestha Keshab;Wu Jing
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第2期
25.THE PROFITABILITY OF VOLATILITY SPREAD TRADING ON ASX EQUITY OPTIONS

机译：ASX股票期权的波动率价差交易的可能性
- 作者：Do Binh Huu;Foster Anthony;Gray Philip
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第2期
26.Investor Attention and Macroeconomic News Announcements: Evidence from Stock Index Futures

机译：投资者注意和宏观经济新闻公告：来自股指期货的证据
- 作者：Chen Jing;Liu Yu-Jane;Lu Lei;Tang Ya
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第3期
27.Long Memory in Asymmetric Dependence Between LME and Chinese Aluminum Futures

机译：LME与中国铝期货之间不对称依赖的长期记忆
- 作者：Gong Yuting;Zheng Xu
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第3期
28.Hedge Ratio Prediction with Noisy and Asynchronous High-Frequency Data

机译：带有噪声和异步高频数据的对冲比率预测
- 作者：Lai Yu-Sheng
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第3期
29.Pricing S&P 500 Index Options: A Conditional Semi-Nonparametric Approach

机译：标普500指数期权定价：有条件的半非参数方法
- 作者：Guidolin Massimo;Hansen Erwin
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第3期
30.The Impact of a Premium-Based Tick Size on Equity Option Liquidity

机译：溢价基准的交易量对股票期权流动性的影响
- 作者：Verousis Thanos;Ap Gwilym Owain;Voukelatos Nikolaos
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第4期
31.Spot and Futures Markets Linkages: Does Contango Differ from Backwardation?

机译：现货和期货市场的联系：Contango是否与反向交易有所不同？
- 作者：Fernandez Viviana
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第4期
32.Fundamentals, Derivatives Market Information and Oil Price Volatility

机译：基本面，衍生品市场信息和油价波动
- 作者：Robe Michel A.;Wallen Jonathan
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第4期
33.Forecasting the LIBOR-Federal Funds Rate Spread During and After the Financial Crisis

机译：预测金融危机期间和之后的伦敦银行同业同业拆借利率
- 作者：Dbouk Wassim;Jamali Ibrahim;Kryzanowski Lawrence
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第4期
34.Corridor Volatility Risk and Expected Returns

机译：走廊波动风险和预期收益
- 作者：Dotsis George;Vlastakis Nikolaos
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第5期
35.Information Content of Trading Activity in Precious Metals Futures Markets

机译：贵金属期货市场交易活动的信息内容
- 作者：Pradkhan Elina
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第5期
36.Empirical Performance of Commodity Pricing Models: When is it Worthwhile to Use a Stochastic Volatility Specification?

机译：商品定价模型的经验表现：什么时候应该使用随机波动率指标？
- 作者：Cortazar Gonzalo;Gutierrez Simon;Ortega Hector
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第5期
37.Production and Hedging Under Smooth Ambiguity Preferences

机译：平滑歧义偏好下的生产和对冲
- 作者：Wong Kit Pong
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第5期
38.COMPONENTS OF THE BID-ASK SPREAD AND VARIANCE: A UNIFIED APPROACH

机译：竞价传播和方差的组成部分：统一的方法
- 作者：Hagstromer Bjorn;Henricsson Richard;Norden Lars L.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第6期
39.WHO SETS THE PRICE OF GOLD? LONDON OR NEW YORK

机译：谁制定黄金价格？伦敦或纽约
- 作者：Hauptfleisch Martin;Putnins Talis J.;Lucey Brian
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第6期
40.CONVENIENCE YIELDS AND RISK PREMIUMS IN THE EU-ETS-EVIDENCE FROM THE KYOTO COMMITMENT PERIOD

机译：京都承诺期欧盟-ETS证据中的便利收益和风险溢价
- 作者：Trueck Stefan;Weron Rafal
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第6期
41.ARE HEDGERS INFORMED? AN EXAMINATION OF THE PRICE IMPACT OF LARGE TRADES IN ILLIQUID AGRICULTURAL FUTURES MARKETS

机译：告知对冲者吗？液体农产品期货市场大交易价格影响的检验
- 作者：Frino Alex;Lepone Andrew;Mollica Vito;Zhang Shunquan
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第6期
42.Editorial

机译：社论
- 作者：Webb Robert I.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第6期
43.CRUDE OIL AND AGRICULTURAL FUTURES: AN ANALYSIS OF CORRELATION DYNAMICS

机译：原油和农业期货：相关动力学分析
- 作者：Silvennoinen Annastiina;Thorp Susan
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第6期
44.Tests on the Monotonicity Properties of KOSPI 200 Options Prices

机译：KOSPI 200期权价格的单调性测试
- 作者：Sim Myounghwa;Ryu Doojin;Yang Heejin
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第7期
45.The Prevalence, Sources, and Effects of Herding

机译：牧群的流行，来源和影响
- 作者：Boyd Naomi E.;Buyuksahin Bahattin;Haigh Michael S.;Harris Jeffrey H.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第7期
46.Information Flow Between Forward and Spot Markets: Evidence From the Chinese Renminbi

机译：期货市场与现货市场之间的信息流动：来自人民币的证据
- 作者：Tong Jiadong;Wang Zijun;Yang Jian
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第7期
47.To Squeeze or Not to Squeeze? That Is No Longer the Question

机译：挤压还是不挤压？那不再是问题
- 作者：Ben-Abdallah Ramzi;Breton Michele
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第7期
48.CDS Inferred Stock Volatility

机译：CDS推断的股票波动率
- 作者：Guo Biao
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第8期
49.Pricing American Put Options Using the Mean Value Theorem

机译：使用均值定理为美国看跌期权定价
- 作者：Tung Humphrey K. K.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第8期
50.Editor's Note

机译：编者注
- 作者：Webb Robert I.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第8期
51.Do Jumps Matter for Volatility Forecasting? Evidence from Energy Markets

机译：跳跃对波动率预测很重要吗？能源市场的证据
- 作者：Prokopczuk Marcel;Symeonidis Lazaros;Simen Chardin Wese
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第8期
52.Is the Information on the Higher Moments of Underlying Returns Correctly Reflected in Option Prices?

机译：期权价格中是否正确反映了有关基础收益较高时刻的信息？
- 作者：Kang Jangkoo;Lee Soonhee
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第8期
53.Price Discovery in Thinly Traded Futures Markets: How Thin is Too Thin?

机译：稀薄交易的期货市场中的价格发现：太薄了多少？
- 作者：Adaemmer Philipp;Bohl Martin T.;Gross Christian
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第9期
54.Heston-Type Stochastic Volatility with a Markov Switching Regime

机译：具有马尔可夫切换体制的赫斯顿型随机波动率
- 作者：Elliott Robert J.;Nishide Katsumasa;Osakwe Carlton-James U.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第9期
55.On the Intraday Relation Between the VIX and its Futures

机译：波动率指数与其期货之间的盘中关系
- 作者：Frijns Bart;Tourani-Rad Alireza;Webb Robert I.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第9期
56.Risk Analysis and Hedging of Parisian Options under a Jump-Diffusion Model

机译：跳扩散模型下的巴黎期权风险分析与对冲
- 作者：Kim Kyoung-Kuk;Lim Dong-Young
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第9期
57.A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American Options

机译：美式期权分析估值的递归积分方法的推广
- 作者：Chang Lung-Fu;Guo Jia-Hau;Hung Mao-Wei
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第9期
58.Risk-Free Rates and Variance Futures Prices

机译：无风险利率和方差期货价格
- 作者：Rompolis Leonidas S.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第10期
59.Futures Price Response to Crop Reports in Grain Markets

机译：粮食市场对作物报告的期货价格反应
- 作者：Mattos Fabio L.;Silveira Rodrigo L. F.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第10期
60.Estimation and Hedging Effectiveness of Time-Varying Hedge Ratio: Nonparametric Approaches

机译：套期保值比率的估计和套期有效性：非参数方法
- 作者：Fan Rui;Li Haiqi;Park Sung Y.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第10期
61.An Analysis of the Risk-Return Characteristics of Serially Correlated Managed Futures

机译：系列相关管理期货的风险收益特征分析
- 作者：Elaut Gert;Erdos Peter;Sjodin John
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第10期
62.Fat-Finger Trade and Market Quality: The First Evidence From China

机译：胖手指贸易与市场质量：来自中国的第一个证据
- 作者：Gao Ming;Liu Yu-Jane;Wu Weili
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第10期
63.Estimation of Market Information Shares: A Comparison

机译：市场信息份额估计：比较
- 作者：Lien Donald;Wang Zijun
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第11期
64.Empirical Properties, Information Flow, and Trading Strategies of China's Soybean Crush Spread

机译：中国大豆压榨价差的经验特性，信息流和交易策略
- 作者：Liu Qingfeng Wilson;Sono Hui He
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第11期
65.Asymmetric Effects of Volatility Risk on Stock Returns: Evidence from VIX and VIX Futures

机译：波动率风险对股票收益率的非对称影响：来自VIX和VIX期货的证据
- 作者：Fu Xi;Sandri Matteo;Shackleton Mark B.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第11期
66.Currency Carry Trades: The Role of Macroeconomic News and Futures Market Speculation

机译：货币套利交易：宏观经济新闻和期货市场投机的作用
- 作者：Kim Suk-Joong
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第11期
67.Monetary Policy and Stock Prices: Does the 'Fed Put' Work When It Is Most Needed?

机译：货币政策和股票价格：最需要时，“美联储看跌”是否起作用？
- 作者：Kurov Alexander;Gu Chen
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第12期
68.An International Comparison of Implied, Realized, and GARCH Volatility Forecasts

机译：隐含，已实现和GARCH波动率预测的国际比较
- 作者：Kourtis Apostolos;Markellos Raphael N.;Symeonidis Lazaros
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第12期
69.Option Pricing Under Skewness and Kurtosis Using a Cornish-Fisher Expansion

机译：偏度和峰度下的期权定价（使用康沃尔-费舍尔展开法）
- 作者：Aboura Sofiane;Maillard Didier
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第12期
70.Spillovers and Directional Predictability with a Cross-Quantilogram Analysis: The Case of US and Chinese Agricultural Futures

机译：交叉量化分析的溢出和方向可预测性：以美国和中国农业期货为例
- 作者：Jiang Huayun;Su Jen-Je;Todorova Neda;Roca Eduardo
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第12期
71.Forecasting Stock Return Volatility: A Comparison of GARCH, Implied Volatility, and Realized Volatility Models

机译：预测股票收益波动率：GARCH，隐含波动率和已实现波动率模型的比较
- 作者：Kambouroudis Dimos S.;McMillan David G.;Tsakou Katerina
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2016年第12期
72.Globally Distributed Production and the Pricing of CME Commodity Futures

机译：全球分布式生产和芝商所商品期货的定价
- 作者：NICOLAS MERENER
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第1期
73.Psychological Barriers and Option Pricing

机译：心理障碍和期权定价
- 作者：BONG-GYU JANG;CHANGKI KIM;KYEONG TAE KIM;SEUNGKYU LEE;DONG-HOON SHIN
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第1期
74.High Frequency Trading in the Korean Index Futures Market

机译：韩国指数期货市场的高频交易
- 作者：EUN JUNG LEE
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第1期
75.Maximal Gaussian Affine Models for Multiple Commodities: A Note

机译：多种商品的最大高斯仿射模型：一个注记
- 作者：JAIME CASASSUS;PENG LIU;KE TANG
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第1期
76.The Impact of Monetary Policy Surprises on Energy Prices

机译：货币政策意外对能源价格的影响
- 作者：ARABINDA BASISTHA;ALEXANDER KUROV
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第1期
77.The Informativeness of Trades and Quotes in the FTSE 100 Index Futures Market

机译：富时100指数期货市场交易和报价的信息性
- 作者：BART FRIJNS;YIUMAN TSE
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第2期
78.Implied Pricing Kernels: An Alternative Approach for Option Valuation

机译：隐含定价内核：期权定价的另一种方法
- 作者：DOOJIN RYU;JANGKOO KANG;SANGWON SUH
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第2期
79.Petroleum Term Structure Dynamics and the Role of Regimes

机译：石油期限结构动力学和制度的作用
- 作者：NIKOS K. NOMIKOS;PANOS K. POULIASIS
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第2期
80.Price Dynamics in Global Crude Oil Markets

机译：全球原油市场的价格动态
- 作者：WAI-MAN LIU;EMMA SCHULTZ;JOHN SWIERINGA
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第2期
81.Currency Overlay for Global Equity Portfolios: Cross-Hedging and Base Currency

机译：全球股票投资组合的货币叠加：交叉对冲和基础货币
- 作者：WEI OPIE;JONATHAN DARK
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第2期
82.The Information Content of Trades: An Analysis of KOSPI 200 Index Derivatives

机译：交易的信息内容：KOSPI 200指数衍生品的分析
- 作者：DOOJIN RYU
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第3期
83.Analytic Approximation of Finite-Maturity Timer Option Prices

机译：有限到期定时器期权价格的解析近似
- 作者：MINQIANG LI;FABIO MERCURIO
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第3期
84.The Impacts of Individual and Institutional Trading on Futures Returns and Volatility: Evidence from Emerging Index Futures Markets

机译：个人和机构交易对期货收益和波动性的影响：来自新兴指数期货市场的证据
- 作者：WEN-HSIU KUO;SAN-LIN CHUNG;CHIAO-YI CHANG
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第3期
85.Commodity Strategies Based on Momentum, Term Structure, and Idiosyncratic Volatility

机译：基于动量，期限结构和异质波动性的商品策略
- 作者：ANA-MARIA FUERTES;JOEELLE MIFFRE;ADRIAN FERNANDEZ-PEREZ
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第3期
86.A PARTIALLY LINEAR APPROACH TO MODELING THE DYNAMICS OF SPOT AND FUTURES PRICES

机译：点和期货价格动力学建模的部分线性方法
- 作者：Gaul Juergen;Theissen Erik
- 期刊名称：《The journal of futures markets》 | 2015年第4期
87.USING MULTIVARIATE DENSITIES TO ASSIGN LATTICE PROBABILITIES WHEN THERE ARE JUMPS

机译：有跳时使用多种密度分配晶格概率
- 作者：Hilliard Jimmy E.;Hilliard Jitka
- 期刊名称：《The journal of futures markets》 | 2015年第4期
88.Editor 's Note

机译：编者注
- 作者：Webb Robert I.
- 期刊名称：《The journal of futures markets》 | 2015年第4期
89.A FRACTIONALLY COINTEGRATED VAR ANALYSIS OF PRICE DISCOVERY IN COMMODITY FUTURES MARKETS

机译：商品期货市场价格发现的分数线协整VAR分析
- 作者：Dolatabadi Sepideh;Nielsen Morten Orregaard;Xu Ke
- 期刊名称：《The journal of futures markets》 | 2015年第4期
90.A SIMPLE ECONOMETRIC APPROACH FOR MODELING STRESS EVENT INTENSITIES

机译：应力事件强度建模的简单经济方法
- 作者：Jobst Rainer;Roesch Daniel;Scheule Harald;Schmelzle Martin
- 期刊名称：《The journal of futures markets》 | 2015年第4期
91.OVER THE HEDGE: DO EXPORTERS PRACTICE SELECTIVE HEDGING?

机译：避险：出口商是否实行选择性对冲？
- 作者：Fabling Richard;Grimes Arthur
- 期刊名称：《The journal of futures markets》 | 2015年第4期
92.A FACTOR ANALYTICAL APPROACH TO THE EFFICIENT FUTURES MARKET HYPOTHESIS

机译：有效期货市场假说的因素分析方法
- 作者：Westerlund Joakim;Norkute Milda;Narayan Paresh Kumar
- 期刊名称：《The journal of futures markets》 | 2015年第4期
93.THE IMPACTS OF INDIVIDUAL DAY TRADING STRATEGIES ON MARKET LIQUIDITY AND VOLATILITY: EVIDENCE FROM THE TAIWAN INDEX FUTURES MARKET

机译：个人即日交易策略对市场流动性和波动性的影响：来自台湾指数期货市场的证据
- 作者：Chou Robin K.;Wang George H. K.;Wang Yun-Yi
- 期刊名称：《The journal of futures markets》 | 2015年第5期
94.FUTURES MARKET VOLATILITY: WHAT HAS CHANGED?

机译：期货市场的波动性：发生了什么变化？
- 作者：Bollen Nicolas P. B.;Whaley Robert E.
- 期刊名称：《The journal of futures markets》 | 2015年第5期
95.DISLOCATIONS IN THE CURRENCY SWAP AND INTEREST RATE SWAP MARKETS: THE CASE OF KOREA

机译：货币掉期和利率掉期市场的位移：韩国的情况
- 作者：Park Hail
- 期刊名称：《The journal of futures markets》 | 2015年第5期
96.AN APPROACH TO THE OPTION MARKET MODEL BASED ON END-USER NET DEMAND

机译：基于最终用户网络需求的期权市场模型的方法
- 作者：Sasaki Hiroshi
- 期刊名称：《The journal of futures markets》 | 2015年第5期
97.Editor's Note

机译：编者注
- 作者：Webb Robert I.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第6期
98.DEPTH CHARACTERISTICS FOR THE ELECTRONIC FUTURES LIMIT ORDER BOOK

机译：电子期货限价单的深度特征
- 作者：Aidov Alexandre;Daigler Robert T.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第6期
99.DERIVATIVES PRICING ON INTEGRATED DIFFUSION PROCESSES: A GENERAL PERTURBATION APPROACH

机译：集成扩散过程的导数定价：一种一般的扰动方法
- 作者：Li Minqiang
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第6期
100.TWO ORDER BOOKS ARE BETTER THAN ONE? TRADING AT SETTLEMENT (TAS) IN VIX FUTURES

机译：两本以上的书？混合期货交易（TAS）
- 作者：Huskaj Bujar;Norden Lars L.
- 期刊名称：《Journal of futures markets》 | 2015年第6期

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