机译:预测股票收益波动率:GARCH,隐含波动率和已实现波动率模型的比较
Univ Stirling, Stirling Management Sch, Accounting & Finance Div, Stirling FK9 4LA, Scotland;
Univ Stirling, Stirling Management Sch, Accounting & Finance Div, Stirling FK9 4LA, Scotland;
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机译:使用隐含的波动性预测股市波动:来自延伸的eGARCH-MIDAS模型的证据
机译:预测汇率波动性:GARCH模型与隐含波动率预测
机译:隐含,已实现和GARCH波动率预测的国际比较
机译:用GARCH和HAR-RV模型建模与预测返回波动率:美国股市案例
机译:使用GARCH模型预测股市波动。
机译:实际波动率和绝对收益波动率:表明市场风险的比较
机译:预测股票回报波动率:GARCH,隐含波动性和实现波动模型的比较