机译:投资者的信念异质性,VIX期货基础和标普500指数期货回报
Ming Chuan Univ, Dept Finance, 250,Zhong Shan N Rd Sec 5, Taipei, Taiwan;
Ming Chuan Univ, Dept Finance, 250,Zhong Shan N Rd Sec 5, Taipei, Taiwan;
Ming Chuan Univ, Dept Finance, 250,Zhong Shan N Rd Sec 5, Taipei, Taiwan;
机译:市场回报的实证联系,返回波动和交易量:来自标准普尔500指数的证据
机译:预测期货市场的波动性:使用高频收益率和隐含波动率的S&P 500和FTSE 100期货
机译:具有基本风险的期货期权定价:标准普尔500期货期权的证据
机译:考虑投资者异质性能源期货市场损失厌恶系数的演变
机译:在1996年至2003年的低迷时期,逆势投资者能否在美国股票市场上投资大型公司而超过标准普尔500指数的平均回报率?
机译:金属期货市场的回报可预测性:新证据
机译:标准普尔500指数微笑的VIX期货的界限