一种基于自适应特征工程的股票市场量化方法

摘要

本发明公开了基于自适应特征工程的股票市场量化方法，将获取到的数据源进行数据清理、数据集成、数据规约、离散化处理；通过数据变换方法库，进行特征变换，经过特征选择，得到新特征输入至量化投资模型进行训练；利用机器学习，训练模型，获取评估效果，计算奖励因子，将奖励因子输入下一步骤；评估模型预测精度；更新选中概率向量，将选中概率向量归一化；在每个交易日收盘后，进行新特征构造，训练量化投资模型，量化投资模型日度预测迭代，预测股票的上涨、下跌与持平。本发明可自动化构造过程和结果可解释的特征，将结果反馈到自适应特征工程中，提升模型预测能力。