一种基于变量选择法的配对交易的交易对选择方法

摘要

本发明公开了一种基于变量选择法的配对交易的交易对选择方法，该方法获取期货合约的日度平均成交价格；将价格转化为指数价格；运用套索回归、弹性网回归等变量选择法，处理期货的指数价格序列；以回归方程被解释变量和解释变量中回归系数不为零的期货作为交易对，以回归系数作为套利对冲系数；对解释变量指数价格，与被解释变量指数价格的系数乘积和，运用E‑G两步法进行协整性检验；对通过协整性检验的交易对，计算价差的方差，选取方差较大的交易对进行套利交易；根据价差的分布制定套利交易策略。本发明方法计算得到的多产品对及套利对冲系数更加稳健可靠，使得交易对的盈利能力大大提升。