基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法及装置

摘要

本发明公开了一种基于尾部相关性的养老金产品风险预警方法及装置，可用于金融领域，其中方法包括：获得多个养老金产品的净值数据和基本信息，其中多个养老金产品中至少包含一组同类型养老金产品；对每组同类型养老金产品，根据净值数据和养老金产品基本信息分别计算Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数；根据Gumbel Copula函数待估参数和Clayton Copula函数待估参数，确定每组同类型养老金产品的尾部相关性；根据每组同类型养老金产品的尾部相关性，进行养老金产品风险预警。本发明可以及时对可能发生大幅净值回撤的养老金产品进行预警。