一种做市商交易回测系统

摘要

本发明公开了做市商交易回测系统，能够为下游交易策略提供尽量贴近于生产环境的回测服务。其技术方案为：系统包括：接收分发模块，接收包括策略报单及实时行情在内的信息，并将信息转发到撮合模块且分发撮合回报和行情生成结果在内的信息给下游模块；行情速率控制模，对历史行情进行发送速率控制；撮合模块，根据策略报单中的报撤单请求和原始行情维护本方订单簿和市场分价表，对市场行情和订单进行撮合，撮合完成后将撮合回报传递给接收分发模块；联动行情生成模块，在撮合后将成交的订单反映到市场上，为下游模块提供一个接近真实市场的行情服务。