机译:隐含波动率表面及其动力学的估计:金融危机后市场中S&P 500指数期权的证据
机译:标普500指数期权隐含波动率表面的可预测动力学
机译:基于加权最小二乘法的隐含波动表面的可预测动态:来自中国大豆膳期期货选择的证据
机译:基于重尾分布的期权隐含尾部指数和波动性:来自KOSPI 200指数期权市场的证据
机译:使用隐含的波动率树定价标准普尔500指数:来自核回归波动裂缝表面的证据
机译:具有习惯养成的完整随机波动率模型中的风险和风险规避的均衡市场价格:来自S&P 500指数期权的经验风险规避。
机译:投资者情绪与股票市场关系的动态分析实现波动性:来自中国的证据
机译:标准普尔500指数期权的可预测动态暗示波动率表面
机译:具有不确定基本面的期权价格。关于211隐含波动性动力学的理论与实证