改良代理制約法の非分離形非凸計画問題への応用

摘要

代理双対ギャップをもつ大規模な多制約分離形離散最適化問題（多次元非線形ナップザック問題）を厳密かつ効率良く解く改良代理制約法（ISC法）が提案された．本論文では変数非分離形関数を一次近似し分離形関数に変換することで，ISC法を非分離形非凸計画問題へ適用する．また，本手法の有効性を示すために，日経225銘柄から連動する50銘柄を選択するインデックスファンド問題に応用し，95年4月から98年3月の実データに対して極めて高い精度の解が求まったことを報告する．