グリッド法を用いた粒子フィルタのラオ·ブラックウェル化

摘要

粒子フィルタのラオ·ブラックウェル化とは，状態ベクトルを粒子近似する成分と解析的に計算する成分に分割し，粒子近似する状態空間の次元を落とすことで，より少ない粒子数で同程度の精度を達成するための技法である．既存の多くの手法では，解析的な計算には，カルマンフィルタあるいはその改良版が利用されている．本研究では，有限個の離散な値を持つ状態成分の解析的な推定にグリッド法を導入する．ベンチマーク問題に対する数値実験により，ラオ·ブラックウェル化をしない粒子フィルタに比べて性能が向上することを示す．