経路積分法を用いた時系列解析－統計的モデルのパラメータ推定

摘要

ノイズを含んだ時系列データx{sub}nから統計的モデルのパラメータ値を推定する手法を提案する．本手法では，ダイナミカルノイズと測定ノイズという2種類のノイズが系のダイナミクスに与える影響を考慮する．パラメータ値を推定するために，まず，x{sub}nからx{sub}(n+m)への遷移確率を経路積分法に基づいて算出する．推定量はこの遷移確率を用いた尤度関数を最小にするものとして与えられる．ノイズの存在する力学系に対して本手法を適用し，その有効性を示す．