区間ごとに回帰係数の異なる回帰モデルにおけるベイズ決定理論による効率的最適アルゴリズムの研究

摘要

本研究では，説明変数の区間ごとに回帰係数が変化する区分線形回帰モデルにおける，ベイズ決定理論に基づいたベイズ最適な予測の導出を行った．ベイズ最適な予測の計算においては，回帰係数の変化状態の全パターンおよび回帰係数のとりうる値域での事後分布による重み付け計算が必要となる．特に回帰係数の変化状態については指数個のパターンが存在する．これに対し，予測したいデータ点における前後の変化地点に注目し，それらが一致する変化状態について重み付け計算をまとめて行うことにより，計算量削減を行った．