Давно известны алгоритмы метода Монте-Карло, решающие с помощью тепловых потенциалов краевые задачи для уравнения теплопроводности, эллиптической частью которого является оператор Лапласа [1], [2]. Эти алгоритмы существенным образом используют явный вид фундаментального решения и не переносятся на уравнения с переменной матрицей коэффициентов при старших производных. В данной работе предложен и подробно исследован статистический метод решении задачи Коши для параболического уравнения второго порядка с гладкими коэффициентами. Построены несмещенные оценки как самого решения задачи Коши, так и функционалов от него.
展开▼
