Рассматривается -задача оценки финансового инструмента, относящегося к категории, которая в западной литературе получила название ехоис ориопз, а именно - опциона на спрэд между двумя форвардными процентными ставками. Вывод цены опциона строится в предположении, что динамика долговых инструментов и процентных ставок описывается моделью Неа1п~1аггоу-Мог1оп. Содержатся также результаты оценки параметров модели и численные расчеты стоимости опциона на основе данных российского долгового рынка. Библ. 11.
展开▼
