В МОСКОВСКОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ СООБЩЕНИЯ МОСКОВСКОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Асимптотические свойства решения задачи последовательной проверки гипотез на конечном временном интервале

摘要

Задача последовательной проверки двух гипотез о математическом ожидании ви- неровского процесса со сносом заключается в том, чтобы как можно скорее с мини- мальной вероятностью ошибки определить, какая из двух данных величин является настоящим значением сноса. Задача допускает две различные формулировки (см. [4; гл. 3]). В байесовской формулировке предполагается, что неизвестное значение сноса имеет некоторое заданное априорное распределение. В настоящей заметке рассмат- ривается только байесовская формулировка.